jueves, 31 de marzo de 2016

Diario económico-bursátil 31marzo




 

Diario económico-bursátil
31marzo

 

Cierre de los mercados europeos
Jornada de claras alzas en Europa, como consecuencia de las palabras de ayer de Yellen, que se mostró mucho menos proclive a subir tipos de lo que se había pensado hasta ahora.
1.-A pesar de todo cerramos la sesión, sin haber roto todavía resistencias en Europa:
1.1.-De forma general, basándonos en el Eurostoxx 600: 

1.2.-En el caso concreto del DAX:
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44PNpOG91

 

 

Opinión personal
1.-Como bien señala el estimado J.L.Cárpatos, ha sido una sesión alcista que, desgraciadamente se ha torcido en la parte final de la sesión... lo que ha imposibilitado que rompieran niveles técnicos importantes a los índices europeos
Vean lo que ha ocurrido al final de la sesión de horario tradicional:
 
 
 
 

---> Como pueden claramente observar, la bajada ha sido generalizada

2.-Mientras el S&P500 ha superado claramente su media de 200 sesiones (que de ser fuerte resistencia, ahora se ha convertido en soporte) ...


...Por el contrario, las Bolsas europeas tienen un recorrido alcista menor
Vean cómo el DAX está muy lejos todavía de su media de 200 sesiones


Y, consecuentemente, el spread entre los índices norteamericanos y los europeos sigue aumentando mes tras mes desde abril 2015
Vean gráfico DJ vs DAX:


4.-Lamentablemente, en el IBEX, la subida final ha sido la peor de los grandes índices europeos

 

 

 

 

 

Cierre del FUTURO IBEX de ayer

(gráfico del día, con base 5 minutos horas)
En horario regular (17:30) cerró en el nivel 8.839,5

Como podemos observar, el cierre de ayer fue inferior al cierre del pasado día 11


(gráfico con base 5 horas)
Muestra el rally desde el 11 febrero (+14,26% que el cierre 7.746,3 del 11febrero2016) ... aunque lleva tres semanas en un rango de movimientos oscilantes ...  


(gráfico con base semanal)
Muestra la tendencia a medio plazo... clara tendencia bajista desde el 10.928,3 del 4diciembre2015 = -19,01%


(gráfico con base mensual)
Desde el 24 de julio 2012 (5.956,3=menos del 38% del máximo histórico 15.945 del 8 noviembre 2007) el IBEX ha subido 48,6%





 

Cierre del FUTURO S&P 500 JUNIO
 
Al cierre del FUTURO IBEX de ayer (sorprendentemente, tanto en el horario regular, como en el horario extendido) el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 2.055,75...
El cierre de ayer el FUTURO S&P500 fue 2.056,25


--->hay un +0,02 que todavía no ha tenido en cuenta el FUTURO IBEX
...
a lo que habría que sumar/restar la evolución del FUTURO S&P 500 en el mercado overnight hasta la apertura mañana de los mercados europeos.

 

 

 

CUIDADO !!! : Análisis bursátil del timing (David)
Me he quedado MUY sorprendido ... (Especialmente para el FUTURO IBEX)

 

 

Mundo Hedge Fund La posición neta de las grandes instituciones sigue compradora desde el 29 de febrero.
El saldo es más pequeño que durante el mes, pero comprador a fin de cuentas, y ayer creció de nuevo. no de forma espectacular pero creció.
Por lo tanto, aunque haya habido ya muchas tomas de beneficios, grandes instituciones compradoras, y mercado por tanto sin presión bajista alguna por este lado, que es muy importante, más de lo que parece, de hecho hacen lo que quieren...
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-posiciones-grandes-instituciones-312710#ixzz44PhSrcYK

 



 Cierre de los mercados asiáticos hoy



Estado de los mercados de bonos soberanos



PIVOT POINTS

 

 

Apertura de los mercados europeos
Se espera una apertura moderadamente bajista en Europa.
Estos son los factores a considerar:
1- Europa sigue con sus dudas, y a pesar de lo fácil que se lo ponía Wall Street tras las palabras de Yellen no se rompieron resistencias. Ya está otra vez el futuro del Dax a tiro de piedra del nivel de los 10.000 puntos. Los operadores están ya agotados de papelones. Bloomberg publica hoy que desde 2003 nunca lo había hecho Europa tan mal comparado con EEUU

2- Ayer Wall Street cerró lejos de máximos del día, con algunas tomas de beneficios y hoy los futuros en el Globex bajan algo.
3- El Nikkei ha bajado 0,71%
4- El principal factor bajista es la bajada de las materias primas, especialmente la del petróleo que está ya claramente por debajo de los 38 dólares por barril, y por tanto lejos del nivel de 40. La recuperación del dólar tras dos días de bajada está influyendo bastante en esta cuestión.
5- Hay un hecho positivo, que parece que no esté siendo tenido en cuenta, pero seguro que sí, a lo largo del día. Y es la fortaleza del yuan chino. Ya saben que las bolsas lo pasan muy mal cuando se devalúa y se animan cuando sube. Pues bien tras otra inyección enorme del Banco central chino, el yuan cierra hoy la racha de subidas en 5 días más importante desde el año 2005. Un factor claramente positivo para las bolsas, y que limita las pérdidas.

http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44ScX0ql5





Opinión personal
Espero una apertura bajista
Habrá intento de cerrar el hueco bajista
Pero espero una sesión bajista

 

***Pongo 2 órdenes de 2 contratos cada una
*compra en 8.810
*venta en 8.870

*Estos niveles se adatarán tras la apertura real de los mercados



El FUTURO IBEX ABRIL abrió en 8.794
---> Tengo 2 contratos comprados en 8.794
STOP FIJO en 8.824
STOP MÓVIL en último máximo -0,2%

Se materializa el STOP MÓVIL en 8.780 (pérdida 36 ticks gos.incl.)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO


***Pongo orden de compra de 2 contratos en 8.760
STOP FIJO en 8.790
STOP MÓVIL en último máximo -0,2%

Se materializa el STOP MÓVIL en 8.746 (pérdida 36 ticks gos.incl.)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO


***Pongo orden de compra de 2 contratos en 8.697
STOP FIJO en 8.730
STOP MÓVIL en último máximo -0,2%

Se materializa el STOP MÓVIL en 8.691 (pérdida 16 ticks gos.incl.)
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



Vaya inicio de sesión !!!
Vaya castigo especial al IBEX !!!
En menos de 1 hora nos hemos saltado TODAS las resistencias de los PIVOT POINTS... no había ocurrido desde agosto 2015 (y anteriormente en mayo a julio 2012)

Por supuesto, no me lo esperaba ... y me ha costado 88 ticks en la 1ª hora !!!

Tras los múltiples golpes recibidos (88 ticks gos.incl.) ...
Pongo 2 órdenes de 2 contratos cada una
*compra en 8.697 (inicial 3º soporte, ahora nivel pivote)
*venta en 8.761 (inicial 2º soporte, ahora 1ª resistencia)

 





DAX/IBEX TOTAL RETURN (CON DIVIDENDOS)
Al ser ambos índices homogéneos (ambos con dividendos), creo interesante ver la conjunta evolución de ambos, y, poder así obtener su spread desde una fecha concreta (sus máximos históricos)

 

 

 
La realidad es que, desde sus máximos históricos del 14abril2015...
*El IBEX CON DIVIDENDOS, EN ESTOS MOMENTOS ha bajado 23,60% (desde 28.582,7)
*El DAX, al cierre de ayer, ha bajado 19,38% (desde 12.390,75)
---> el spread entre el DAX y el IBEX comparable (el IBEX CON DIVIDENDOS) ha subido a 422 pb desde abril 2015 !!!


---> 
El mercado empieza a descontar la inestabilidad política española, como consecuencia de la realidad económica
 

Aunque todavía no descuenta un Gobierno "progresista" antimercado
Veamos el caso de Grecia




***Se materializó la compra de 2 contratos con media 8.697
---> Tengo 2 contratos comprados en 8.697
---> Pongo
*STOP FIJO 8.717 Y 8.737
*STOP MÓVIL en último máximo -0,3%
*STOP LOSS en 8.687

**Me salta el STOP LOSS en 8.687
(hoy acumulo una pérdida de 112 ticks gastos incl.) 






Dato provisional inflación Eurozona marzo 2016
La inflación subyacente sube a +0,9% interanual








Ventas minoristas España
(febrero 2016)


El crecimiento original interanual ha sido espectacular (+7,4% !!) ...
y el crecimiento interanual estacionalizado (+3,9%) ha sido
*el mayor desde el pasado octubre 2015,
*y superior al crecimiento interanual medio del 2015 (+3,6%)





Tras haber perdido en dos ocasiones en operaciones compradoras en el nivel 8.697 ...
Me he percatado (como he puesto en los "Comentarios") que estaban descargando cortos masivamente
en ese nivel 8.696/8.697 (rango 8.694/8.704).
Gracias a ello, he cargado fuerte con ellos ...
a la ida hacia abajo ...
y en el intento de vuelta hacia arriba
Y he conseguido no solamente compensar las 2 pérdidas previas, sino, además, reducir la pérdida diaria a 96,3 ticks (gastos incluidos)








Déficit Público España 2015
 




 








Mundo Hedge Fund
El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo comprador. 
Es más bajo que hace unos días, pero la actividad bajó por las vacaciones. Ahora que nos metemos ya fuera de los festivos, veremos si aumenta la actividad.
De momento sigue favorable para el mercado.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44Vir2Y9I








Cierre de los mercados europeos
Día negativo en Europa en la última sesión del mes que coincide con la espera al dato de creación de empleo de Estados Unidos que conoceremos mañana.
Ambos factores,
*la pre pauta del primer día del mes
*y la espera a uno de los datos que genera mayor volumen de operaciones con la mente puesta en lo que pueda hacer la Reserva Federal
*El euro/dólar sigue apoyando a Estados Unidos y dañando a las exportadoras europeas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44VhducGg





Opinión personal
Hoy ha sido un día MUY NEGATIVO para las Bolsas europeas en general
...
Y peor aún para el IBEX, que sigue aumentando su spread con respecto al DAX y al EuroStoxx

***En la primera hora de sesión el FUTURO IBEX se ha saltado TODAS las resistencias de los PIVOT POINTS...
y ello no había ocurrido desde agosto 2015 !!!
(y anteriormente en mayo a julio 2012).

***Es de señalar que hoy hemos podido constatar fuertes ventas de los leones en tres momentos de la sesión.
Especialmente en el rango 8.695/8.705 (es decir, muy cerca de los mínimos del día)

Operativa bursátil
*Tras el triple bofetón de la primera hora de sesión (que me ha costado 88 ticks)...
*Al estar sin brújula, ya que los Pivot Points se habían consumido, continué aumentando la pérdida hasta superar los 140 ticks
*Al detectar el nivel estratégico de los leones, me puse en su dirección... gracias a lo cual terminé el día con una pérdida de 96,3 ticks (gastos incl.)   
**La actividad ha sido muy alta (18 compras y 18 ventas)










miércoles, 30 de marzo de 2016

Diario económico-bursátil 30marzo




 

Diario económico-bursátil
30marzo

 

Cierre de ayer de los mercados europeos
Volvemos de Semana Santa como nos fuimos, con Wall Street dudando por su fuerte sobrecompra, y con el petróleo dando guerra, por lo que las bolsas europeas han tenido una sesión mixta y confusa, que no ha aclarado nada.
Todos estaban esperando a la hora del cierre, la comparecencia de Yellen en una conferencia en Nueva York
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/cierre-bolsas-europeas-vuelven-trabajo-asaltadas-mismas-dudas-312540





 

Opinión personal
1.-El S&P500 ha superado claramente su media de 200 sesiones (que de ser fuerte resistencia, podemos decir que ahora se ha convertido en soporte):


2.-Por el contrario, las Bolsas europeas tienen un recorrido alcista menor
Vean cómo el DAX está muy lejos todavía de su media de 200 sesiones

3.-Vemos que el spread entre los índices norteamericanos y los europeos sigue aumentando mes tras mes desde abril 2015
Vean gráfico DJ vs DAX:



 

 

Cierre del FUTURO IBEX de ayer
(gráfico del día, con base 5 minutos horas)
En horario regular (17:30) cerró en el nivel 8.780,0


Como podemos observar, el cierre de ayer fue inferior al cierre del día 4


(gráfico con base 5 horas)
Muestra el rally desde 11 febrero (+13,44% que el cierre 7.746,3 del 11febrero2016)

(gráfico con base semanal)
Muestra tendencia a medio plazo... clara tendencia bajista desde el 10.928,3 del 4diciembre2015 = -19,59%)


(gráfico con base mensual)
Muestra tendencia a largo plazo... estamos a sólo 22,42% del 6.817,4 del mínimo 9marzo2009 

 

 

Cierre del FUTURO S&P 500 JUNIO

Al cierre del FUTURO IBEX del jueves 24 el FUTURO S&P 500 estaba en el nivel 2.026,00 (horario regular) y 2.041,50 (horario extendido)...
El cierre de ayer lunes 28 el FUTURO S&P500 fue 2.047,50

--->hay un +1,06% (horario regular) +0,29% (horario extendido) que todavía no ha tenido en cuenta el FUTURO IBEX ...
a lo que habría que sumar/restar la evolución del FUTURO S&P 500 en el mercado overnight hasta la apertura mañana de los mercados europeos.

 

 

 

CUIDADO !!! : Análisis bursátil del timing (David)
Me he quedado MUY sorprendido ... (Especialmente para el FUTURO IBEX)
http://estudiosbolsa.blogspot.com/2016/03/ibex-timing-de-marzo-abril.html

 

 

Mundo Hedge Fund
El saldo comprador neto de las grandes instituciones (que iniciaron en la sesión del 29 de febrero) sigue un día más.
No obstante hay que llamar la atención, sobre que al cierre de ayer, era el más pequeño desde que se inició.

En suma, no hay presión para forzar las cotizaciones a la baja, porque no están en posición corta o vendedora
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44JC4BoCO








 Cierre de los mercados asiáticos hoy
 

Estado de los mercados de bonos soberanos






Apertura de los mercados europeos

Se espera una apertura alcista en Europa.

Estos son los factores a considerar


***El principal factor alcista es la remontada de ayer de Wall Street al alza, tras una Yellen mucho más dovish de lo esperado. Sus palabras, mucho menos agresivas de lo que el mercado esperaba, relajando la presión para subir tipos de interés, y dejando claro que las cosas han cambiado desde las últimas apreciaciones  de diciembre causaron claras subidas por ejemplo en el S&P 500. Un S&P que tras hacer un pull back hasta la media de 200, ha rebotado en ella con solvencia y vuelve a estar alcista, aunque eso sí, con muchas resistencias ya bastante cerca. No le queda mucho más de un 2% de subida cómoda como mucho.
***Las reacciones en cadena a estas declaraciones de Yellen no se hicieron esperar. Los bonos subieron con fuerza a ambas orillas del Atlántico, y sobre todo, al haber expectativas menores de subidas de tipos, quien bajó con fuerza fue el dólar.
***El dólar Index cayó casi el 0,8%.
***Al bajar el dólar subieron las materias primas inmediatamente. Por ejemplo el petróleo que había martirizado a las bolsas europeas durante toda la mañana con una caída constante por debajo de los 38 dólares por barril, está ahora a casi 38,60.  Esto es bueno para las bolsas.
***Pero la parte mala de todo esto para las bolsas, y esto limita la subida europea, es que si baja el dólar suben las otras divisas. Esta noche Tokio caía el 1,31% castigada por la subida del yen y como no el euro también está subiendo, ahora mismo por encima de 1,13 lo cual no es bueno para las grandes exportadoras europeas.
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44Mnsl19H

  


Opinión personal
Se espera una apertura alcista
Posiblemente habrá un posterior movimiento de consolidación, con un intento de cerrar el hueco alcista
Pero la sesión será alcista




 

Tengo 2 contratos comprados ayer en 8.760

Que venderé en la apertura



Además, pongo 2 órdenes de 1 contrato cada una

*compra en 8.760
*venta en 8.880


El FUTURO IBEX ABRIL abrió en 8.848
A ese precio vendí mis 2 contratos comprados ayer en 8.760
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



***Se materializó la orden de venta
---> Tengo 1 contrato vendido en 8.880
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo -0,2%
*STOP FIJO en 8.850

***Se materializó el STOP MÓVIL en 8.858
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO



*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.850
*venta 8.910


***Se materializó la orden de venta
---> Tengo 1 contrato vendido en 8.910
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo -0,2%
*STOP FIJO en 8.880
*STOP LOSS en 8.920

***Se materializó el STOP MÓVIL en 8.893
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
--->Algo ya me he repuesto (127 ticks gastos incl.) de los mamporros de ayer


*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.870
*venta 8.920


***Se materializó la orden de venta
---> Tengo 1 contrato vendido en 8.920
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo (8.921) -0,2%
*STOP FIJO en 8.890
*STOP LOSS en 8.930

***Se materializó el STOP MÓVIL en 8.903
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO
---> Algo ya me he repuesto (142 ticks gastos incl.) de los mamporros de ayer (210 ticks gastos incl.)



*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.880
*venta 8.930






Economic sentiment indicator
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teibs010&plugin=1


Short Description:

The Economic Sentiment Indicator (ESI) is a composite indicator made up of five sectoral confidence indicators with different weights:

*Industrial confidence indicator,

*Services confidence indicator,
*Consumer confidence indicator,
*Construction confidence indicator
*Retail trade confidence indicator.
Confidence indicators are arithmetic means of seasonally adjusted balances of answers to a selection of questions closely related to the reference variable they are supposed to track (e.g. industrial production for the industrial confidence indicator).
Surveys are defined within the Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys.
The economic sentiment indicator (ESI) is calculated as an index with mean value of 100 and standard deviation of 10 over a fixed standardised sample period. Data are compiled according to the Statistical classification of economic activities in the European Community, (NACE Rev. 2). Source: DG ECFIN

En el 1Trim2016, el ESI de España ha caído 50 puntos básicos (desde 111,9, su record histórico de diciembre 2015, a 106,9, el peor nivel desde octubre 2014) ...
mientras en la Eurozona ha bajado 36 pb (desde 106,6 a 103,0)

 
*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.880
*venta 8.930

***Se materializó la orden de compra
---> Tengo 1 contrato comprado en 8.880
---> Puse
*STOP MÓVIL en último máximo (8.894) -0,2%
*STOP FIJO en 8.910

**Se ha materializado el STOP MÓVIL en 8.876
---> ESTOY FUERA DEL MERCADO




*Tengo 2 órdenes de 1 contrato
*compra 8.872
*venta 8.932


Me pongo offline para comer




Viajeros y pernoctaciones en alojamientos turísticos colectivos (febrero2016)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renta per cápita en las CCAA españolas y tasa anual de crecimiento en términos reales
(2015)










Mundo Hedge Fund
La posición neta de las grandes instituciones sigue compradora desde el 29 de febrero.
El saldo es más pequeño que durante el mes, pero comprador a fin de cuentas, y ayer creció de nuevo. no de forma espectacular pero creció.
Por lo tanto, aunque haya habido ya muchas tomas de beneficios, grandes instituciones compradoras, y mercado por tanto sin presión bajista alguna por este lado, que es muy importante, más de lo que parece, de hecho hacen lo que quieren...

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-posiciones-grandes-instituciones-312710#ixzz44PhSrcYK







Cierre de los mercados europeos
Jornada de claras alzas en Europa, como consecuencia de las palabras de ayer de Yellen, que se mostró mucho menos proclive a subir tipos de lo que se había pensado hasta ahora.
A pesar de todo cerramos la sesión, sin haber roto todavía resistencias en Europa:
1.-De forma general, basándonos en el Eurostoxx 600: 
2.-En el caso concreto del DAX:
http://www.estrategiasdeinversion.com/todo-carpatos/#ixzz44PNpOG91






Opinión personal
1.-Como bien señala el estimado J.L.Cárpatos, ha sido una sesión alcista que, desgraciadamente se ha torcido en la parte final de la sesión ... lo que ha imposibilitado que rompieran niveles técnicos importantes.
2.-Vean lo que ha ocurrido al final de la sesión de horario tradicional:





---> Como pueden claramente observar, la bajada ha sido generalizada
3.-Lamentablemente, en el IBEX, la subida final ha sido la peor de los grandes índices europeos
Operativa bursátil
Tras la comida hice otras tres operaciones.
Como tenía una influencia alcista ...
ninguna de las tres operaciones (con entradas en 8.872... 8.850... y 8.830) me salió bien (en ninguna me saltó el STOPFIJO), pero las pérdidas han sido reducidas gracias a los STOP MÓVIL (margen máximo de pérdida del 0,2% al inicio de la operación). De hecho, la última de las tres operaciones habría sido buena si no hubiera vendido al cierre de la sesión tradicional.
He terminado la sesión SIN posiciones abiertas
En resumen, hoy he recuperado 125 ticks netos de los 210 que perdí ayer
En todo caso, no me puedo quejar este mes de marzo ...
Y con ello he conseguido mi mejor trimestre histórico en rentabilidad relativa al capital expuesto.